报 告 人：史敬涛
报告题目：A kind of stochastic linear-quadratic Stackelberg differential game with overlapping information
报告时间：2017年12月1日（周五）上午11:30
报告地点：静远楼1506报告厅
主办单位：数学与统计学院、科技处
报告人简介：
史敬涛，山东大学数学学院教授，硕士生导师。2009年12月于山东大学数学学院获博士学位。主要研究方向为随机最优控制、倒向随机微分方程、金融数学与时滞随机系统，发表SCI、EI论文四十多篇，主持多项国家和省部级科研基金项目。2007年获第5届中国科协期刊优秀学术论文奖，2010年获第22届中国控制与决策会议张嗣瀛优秀青年论文奖，2012年获第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议最佳论文提名奖，2013年获得山东省高等学校优秀科研成果奖。
报告摘要：
This talk is concerned with a kind of stochastic linear-quadratic Stackelberg differential game with overlapping information. Here the term“overlapping”means that the follower's and the leader's information have some joint part, while they have no inclusion relation. Optimal controls of the follower and the leader's are proved by the stochastic maximum principle, the direct calculation of the derivative of the cost functional and stochastic filtering. A new system of Riccati equations is introduced to represent the state feedback of the Stackelberg equilibrium strategy.
