江苏师范大学
江苏高校优势学科概率统计前沿系列讲座之三
报告人：郑伟安教授
报告题目：概率统计与金融工程
报告时间：2013年9月27日下午2:00-5:00
报告地点：静远楼1506学术报告厅
主办单位：数学与统计学院、科技处
报告内容摘要：
现代金融交易的特点是用计算机程序进行交易。而概率统计在程序交易里又发挥着巨大作用。一个活跃交易的金融品种的交易数据量每天有几十个MB。这就需要用概率统计来进行分析。先进的概率统计方法可以在里面找到套利的方法。上海要建成国际金融中心，需要大批掌握现代化金融交易方法的人才。我们用浅显的方式来介绍高频交易的原理。
郑伟安教授简介：
郑伟安，华东师范大学终身教授，第七届全国人大代表。现任华东师范大学国际航运物流研究院院长、金融与统计学院金融工程系主任。
1980年获华东师范大学数学系概率论与数理统计硕士学位并留校任教；1981年赴法国斯特拉斯堡大学进修；1984年获法国国家数学科学博士学位；1986年破格晋升为教授、博士生导师；1990年起在美国加州大学尔湾分校任教，1993.04-2009.06 美国加州大学尔湾分校终身教授；2000年起任华东师范大学紫江教授讲席。曾获国家自然科学三等奖。
郑教授主要研究领域为概率论及金融工程。特别有影响力的代表性成果如下：他的两个早期工作分别被称为 MEYER-ZHENG 弱收敛拓扑以及 LYONS-ZHENG 的对称马氏过程分解。2010 年，他与博士生沈银芳一起解决了有二百三十年历史的二维"蒙日-康脱诺维奇问题"。最近几年，他的团队主要从事高频交易的研究工作。
